GARCH

Los modelos ARCH/GARCH pueden asistir o mejorar el pronóstico de los modelos ARIMA . En primer lugar, los datos de las series temporales deben ser estacionarios para que estos modelos sean aplicables. Si no, deberíamos aplicar algunas transformaciones como la diferenciación. Dado que estos modelos se utilizan principalmente en finanzas, en adelante nos referiremos a Read more…